(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210875585.6 (22)申请日 2022.07.24 (71)申请人 中国人民解 放军陆军 勤务学院 地址 401331 重庆市沙坪坝区大 学城北一 路20号 申请人 清华大学 (72)发明人 汪辉　邓晓梅　杨伟华　 (74)专利代理 机构 北京丰浩知识产权代理事务 所(普通合伙) 11781 专利代理师 李学康 (51)Int.Cl. G06Q 30/02(2012.01) G06Q 40/02(2012.01) G06F 16/901(2019.01) (54)发明名称 一种业主支付担保定价方法与装置 (57)摘要 本发明公开了一种业主支付担保定价方法 与装置， 所述业主支付担保定价方法包括： 在业 主支付担保期间， 工程建设承包合同约定工程款 由业主分m次支付， 将业主资产价值在整个支付 期内进行二叉树演化， 直至最后一次工程款支付 时点m； 根据所述业主资产价值的二叉树演化结 果， 通过反向归纳依次计算第m个、 第m ‑1个支付 时点， 直至初始时刻的保函价值， 进而实现对业 主支付担保的定价。 本方法能科学合理衡量业主 支付担保的公允价值， 能规范业主支付担保定价 行为， 为保费监管和担 保机构提高风险管控能力 提供了科 学依据。 权利要求书3页 说明书9页 附图1页 CN 115239385 A 2022.10.25 CN 115239385 A 1.一种业主支付担保定价方法， 其特 征在于， 包括以下步骤： S1： 将业主支付担保有效期分为m个支付时段， 其中m为自然数， 根据每一支付时点的支 付额、 初始时刻 业主资产价值S0及所述业主资产价值的上涨因子u、 下跌因子d， 对所述业主 资产价值在所述m个支付时段内进行二叉树演化， 直至第m个支付时点所述 业主资产价 值； S2： 根据所述二叉树演化结果， 通过反向归纳依次计算第m个支付时点的所述保函价 值、 第m‑1个支付时点的所述保函价值， 直至所述业主支付担保在初始时刻的保函价值， 所 述初始时刻的保函 价值为所述业主支付担保定价。 2.根据权利要求1所述的业主支付担保定价方法， 其特征在于， 所述业主资产价值的上 涨因子u、 下跌因子d定义 为： 所述上涨因子u： 所述下跌因子d： 其中σ 为所述 业主资产价 值的历史波动率， Δt为所述支付时段的细分子区间长度。 3.根据权利要求2所述的业主支付担保定价方法， 其特征在于， 所述业主资产价值在所 述m个支付时段中进行二叉树演化时， 当某一分支的所述业主资产价值小于当期支付时段 的支付额， 所述分支的二叉树演化停止 。 4.根据权利要求1至3 中任一项所述的业主支付担保定价方法， 其特征在于， 在所述m个 支付时段中的每一个支付时段设置停止演化标记， 所述停止演化标记集合为 所述停止演化标记用于标记当前时段的各二叉树分支是否继续演化， 其 中： 其中γ1取值为第一个支付时段所述二叉树的分支排序； N1为第一个支付时段中所包含 的所述Δt的数量； C1为第一个支付时段的所述支付 额； 其中γ2取值为第二个支付时段所述二叉树的分支排序； N2为第二个支付时段中所包含 的所述Δt的数量； C2为第二个支付时段的所述支付 额； 以此类推， 其中γm取值为第m个支付时段所述二叉树的分支排序； Nm为第二个支付时段中所包含的 所述Δt的数量； Cm为第二个支付时段的所述支付 额。 5.根据权利要求4所述的业主支付担保定价方法， 其特征在于， 所述业主资产价值在所 述m个支付时段中的每一个支付时段的二叉树分支可表示 为： 第一个支付时点所述 业主资产价 值二叉树分支： 其中 第二个支付时点所述 业主资产价 值二叉树分支： 其中 以此类推，权　利　要　求　书 1/3 页 2 CN 115239385 A 2第m个支付时点所述 业主资产价 值二叉树分支： 其中 6.根据权利要求5所述的业主支付担保定价方法， 其特征在于， 所述业主支付担保的保 函价值在所述m个支付时点中的每一个支付时点的二叉树分支可表示 为： 第m个支付时点： 其中 βm为自然数， G为所述业主支付担保的担保金 额； 第m‑1个支付时点： 式中q为风险中性测度， 利率 因子ρ ＝exp(rΔt)， 其中r为无风险利率； 以此类推， 直至初始时刻： 为所述业主支付担保定价。 7.一种业主支付担保定价装置， 其特 征在于， 包括： 二叉树演化模块： 被配置为将业主支付担保有效期分为m个支付时段， 其中m为自然数， 根据每一支付时点的支付额、 初始时刻 业主资产价值S0及所述业主资产价值的上涨因子u、 下跌因子d， 对 所述业主资产价值在所述m个支 付时段中进 行二叉树演化， 直至演化至第m个 支付时点所述 业主资产价 值； 反向归纳模块： 根据 所述二叉树演化结果， 通过反向归纳依次计算第m个支付时点的所 述保函价值、 第m ‑1个支付时点的所述保函价值、 直至所述业主支 付担保在初始时刻的保函 价值， 所述初始时刻的保函 价值为所述业主支付担保定价。 8.根据权利要求7所述的业主支付担保定价装置， 其特征在于， 所述二叉树演化模块还 包括： 停止演化标记子模块： 被配置为在所述m个支付时段中的每一个支付时段设置停止演 化标记， 所述停止演化标记集合为 所述停止演化标记用于标记当前时段 的各二叉树分支是否继续演化， 其中： 其中γ1取值为第一个支付时段所述二叉树的分支排序； N1为第一个支付时段中所包含 的所述Δt的数量； C1为第一个支付时点的所述支付金额； 其中γ2取值为第二个支付时段所述二叉树的分支排序； N2为第二个支付时段中所包含权　利　要　求　书 2/3 页 3 CN 115239385 A 3